課程簡介

介紹

  • 統計學習(統計分析)和機器學習的區別
  • 金融公司採用機器學習技術和人才

瞭解不同類型的 Machine Learning

  • 監督學習與無監督學習
  • 反覆運算和評估
  • 偏差-方差權衡
  • 結合監督學習和無監督學習(半監督學習)

瞭解 Machine Learning Languages 和工具集

  • 開源與專有系統和軟體
  • Python 與 R 與 Matlab
  • 庫和框架

理解 Neural Networks

理解 Finance 中的基本概念

  • 瞭解股票交易
  • 瞭解時序數據
  • 瞭解財務分析

Machine Learning 案例研究 Finance

  • 信號生成和測試
  • 特徵工程
  • 人工智慧演算法交易
  • 量化交易預測
  • 投資組合的機器人顧問 Management
  • 風險 Management 和欺詐檢測
  • 保險承保

動手實踐:Python 用於 Machine Learning

  • 設置工作區
  • 獲取 Python 機器學習庫和包
  • 使用 Pandas
  • 使用 Scikit-Learn

將財務資料匯入 Python

  • 使用 Pandas
  • 使用 Quandl
  • 與 Excel 集成

使用 Python 處理時間序列數據

  • 探索您的數據
  • 可視化數據

使用 Python 實現常見的財務分析

  • 報酬率
  • 移動窗口
  • 波動率計算
  • 普通最小二乘回歸 (OLS)    

使用監督 Machine Learning 和 Python 開發演算法交易策略

  • 了解動量交易策略
  • 了解回歸交易策略
  • 實施您的簡單移動平均線 (SMA) 交易策略

回測您的 Machine Learning 交易策略

  • 學習回溯測試陷阱
  • 回溯測試器的元件
  • 使用 Python 回測工具
  • 實現您的簡單回溯測試器

改進您的 Machine Learning 交易策略

  • KMeans(英语:KMeans)
  • K 最近鄰 (KNN)
  • 分類樹或回歸樹
  • 遺傳演算法
  • 使用多品種投資組合
  • 使用風險 Management 框架
  • 使用事件驅動的回測

評估您的 Machine Learning 交易策略的表現

  • 使用夏普比率
  • 計算最大回撤
  • 使用複合年增長率 (CAGR)
  • 衡量回報分佈
  • 使用交易級指標
  • 總結

故障排除

結束語

最低要求

  • 具有 Python 程式設計的基本經驗
  • 對統計學和線性代數有基本的瞭解
 21 時間:

客戶評論 (2)

課程分類